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风险指标
尾部风险
Tail Risk
概率分布极端尾部(极左或极右)的风险,即发生概率极低但影响巨大的事件。由于金融市场的肥尾特征,尾部风险远高于正态分布的预测。量化策略必须通过止损和仓位管理来控制尾部风险。
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