正态分布

也称高斯分布，是最常见的连续概率分布，呈钟形曲线。其特征由均值和标准差完全决定：约68%的数据落在均值±1倍标准差内，95%在±2倍标准差内，99.7%在±3倍标准差内。金融收益率常被假设为正态分布，但实际存在肥尾现象。