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风险指标

相关性

Correlation

衡量两个变量之间线性关系强度和方向的统计指标,取值范围为-1到1。正相关表示两者同向变动,负相关表示反向变动,0表示无线性关系。在组合构建中,低相关性资产有助于分散风险。