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多因子综合策略
3因子综合评分模型，选取39只ETF中动态筛选TOP5等权持仓，月度再平衡。
当前净值
1.2612
累计收益
+26.12%
最大回撤
-19.79%
总资产
¥630,600
初始50万
数据日期
2026-09-30
当前持仓
| ETF代码 | ETF名称 | 权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 501018 | 南方原油LOF | 0.03% | ¥196 |
| 510050 | 上证50ETF | 1.03% | ¥6,468 |
| 511010 | 国债ETF | 2.23% | ¥14,074 |
| 511260 | 十年国债ETF | 2.14% | ¥13,480 |
| 512880 | 证券ETF | 0.02% | ¥103 |
| 513120 | 港股创新药ETF | 1.12% | ¥7,089 |
| 511880 | 银华日利 | 93.43% | ¥589,205 |
当日交易
2026-09-30
| 方向 | ETF代码 | ETF名称 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 卖出 | 510050 | 上证50ETF | 2100 | ¥2.940 |
| 卖出 | 513120 | 港股创新药ETF | 5100 | ¥1.390 |
ETF标的池
共 39 只宽基指数 1跨境 7主题 2行业 5宽基 5商品 4债券 2货币 1医药 1周期 1有色 1军工 1金融 2传媒 1海外 2新能源 1科技 2
159259
成长ETF
宽基指数
159866
中日互通ETF
跨境
159869
游戏ETF
主题
159870
化工ETF
行业
159915
创业板ETF
宽基
159920
恒生ETF
跨境
159941
纳指100ETF
跨境
159985
豆粕ETF
商品
161226
国投白银LOF
商品
501018
南方原油LOF
商品
510050
上证50ETF
宽基
510300
沪深300ETF
宽基
510500
中证500ETF
宽基
511010
国债ETF
债券
511260
十年国债ETF
债券
511880
银华日利
货币
512010
医药ETF
医药
512100
中证1000ETF
宽基
512200
房地产ETF
周期
512400
有色金属ETF
有色
512660
军工ETF
军工
512800
银行ETF
金融
512880
证券ETF
金融
512890
红利低波ETF
行业
512980
传媒ETF
传媒
513050
中概互联网ETF
跨境
513100
纳指ETF
海外
513120
港股创新药ETF
跨境
513130
恒生科技ETF
跨境
513310
中韩半导体ETF
行业
513500
标普500ETF
跨境
513520
日经ETF
海外
515080
中证红利ETF
行业
515790
光伏ETF
新能源
515880
通信ETF
行业
518880
黄金ETF
商品
561360
数字科技ETF
主题
562500
机器人ETF
科技
588200
科创芯片ETF
科技
过去30日历史交易
共 71 笔买入 8卖出 63
| 日期 | 方向 | ETF代码 | ETF名称 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 卖出 | 513120 | 港股创新药ETF | 5100 | ¥1.390 |
| 2026-09-30 | 卖出 | 510050 | 上证50ETF | 2100 | ¥2.940 |
| 2026-09-29 | 卖出 | 513120 | 港股创新药ETF | 10200 | ¥1.339 |
| 2026-09-29 | 卖出 | 511260 | 十年国债ETF | 100 | ¥134.900 |
| 2026-09-29 | 卖出 | 511010 | 国债ETF | 100 | ¥140.750 |
| 2026-09-29 | 卖出 | 510050 | 上证50ETF | 4300 | ¥2.920 |
| 2026-09-28 | 卖出 | 513120 | 港股创新药ETF | 20400 | ¥1.318 |
| 2026-09-28 | 卖出 | 511260 | 十年国债ETF | 200 | ¥134.840 |
| 2026-09-28 | 卖出 | 511010 | 国债ETF | 200 | ¥140.680 |
| 2026-09-28 | 卖出 | 510050 | 上证50ETF | 8600 | ¥2.920 |
| 2026-09-01 | 卖出 | 513120 | 港股创新药ETF | 40800 | ¥1.288 |
| 2026-09-01 | 卖出 | 511260 | 十年国债ETF | 300 | ¥135.780 |
| 2026-09-01 | 卖出 | 511010 | 国债ETF | 300 | ¥141.190 |
| 2026-09-01 | 卖出 | 510050 | 上证50ETF | 17100 | ¥3.060 |
| 2026-09-01 | 买入 | 511010 | 国债ETF | 700 | ¥141.190 |
| 2026-09-01 | 买入 | 511260 | 十年国债ETF | 700 | ¥135.780 |
| 2026-09-01 | 买入 | 510050 | 上证50ETF | 34300 | ¥3.060 |
| 2026-09-01 | 买入 | 513120 | 港股创新药ETF | 81600 | ¥1.288 |
| 2026-09-01 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 100 | ¥0.568 |
| 2026-09-01 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 100 | ¥1.059 |
| 2026-08-18 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 100 | ¥0.591 |
| 2026-08-17 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 100 | ¥0.597 |
| 2026-08-17 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 100 | ¥1.114 |
| 2026-08-17 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 100 | ¥1.093 |
| 2026-08-14 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 300 | ¥0.587 |
| 2026-08-14 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 100 | ¥1.094 |
| 2026-08-14 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 100 | ¥1.087 |
| 2026-08-14 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 100 | ¥1.785 |
| 2026-08-13 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 500 | ¥0.597 |
| 2026-08-13 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 300 | ¥1.115 |
| 2026-08-13 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 300 | ¥1.101 |
| 2026-08-13 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 200 | ¥1.782 |
| 2026-08-12 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 1000 | ¥0.594 |
| 2026-08-12 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 500 | ¥1.135 |
| 2026-08-12 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 600 | ¥1.098 |
| 2026-08-12 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 300 | ¥1.785 |
| 2026-08-11 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 2000 | ¥0.602 |
| 2026-08-11 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 1000 | ¥1.160 |
| 2026-08-11 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 1100 | ¥1.093 |
| 2026-08-11 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 600 | ¥1.804 |
| 2026-08-10 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 4100 | ¥0.607 |
| 2026-08-10 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 2100 | ¥1.175 |
| 2026-08-10 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 2200 | ¥1.099 |
| 2026-08-10 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 1300 | ¥1.764 |
| 2026-08-07 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 8100 | ¥0.604 |
| 2026-08-07 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 4200 | ¥1.160 |
| 2026-08-07 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 4400 | ¥1.096 |
| 2026-08-07 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 2600 | ¥1.944 |
| 2026-08-06 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 16200 | ¥0.601 |
| 2026-08-06 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 8300 | ¥1.161 |
| 2026-08-06 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 8900 | ¥1.096 |
| 2026-08-06 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 5200 | ¥1.979 |
| 2026-08-05 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 32500 | ¥0.615 |
| 2026-08-05 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 16700 | ¥1.189 |
| 2026-08-05 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 17800 | ¥1.109 |
| 2026-08-05 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 10300 | ¥1.926 |
| 2026-08-04 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 64900 | ¥0.607 |
| 2026-08-04 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 33300 | ¥1.178 |
| 2026-08-04 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 35600 | ¥1.104 |
| 2026-08-04 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 20700 | ¥1.958 |
| 2026-08-03 | 卖出 | 513130 | 恒生科技ETF | 129900 | ¥0.606 |
| 2026-08-03 | 卖出 | 513050 | 中概互联网ETF | 66700 | ¥1.180 |
| 2026-08-03 | 卖出 | 512880 | 证券ETF | 71200 | ¥1.105 |
| 2026-08-03 | 卖出 | 501018 | 南方原油LOF | 41400 | ¥1.900 |
| 2026-08-03 | 买入 | 512880 | 证券ETF | 142400 | ¥1.105 |
| 2026-08-03 | 买入 | 501018 | 南方原油LOF | 82800 | ¥1.900 |
| 2026-08-03 | 买入 | 513130 | 恒生科技ETF | 259800 | ¥0.606 |
| 2026-08-03 | 买入 | 513050 | 中概互联网ETF | 133400 | ¥1.180 |
| 2026-08-03 | 卖出 | 513310 | 中韩半导体ETF | 100 | ¥4.410 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 513310 | 中韩半导体ETF | 100 | ¥4.677 |
| 2026-07-27 | 卖出 | 513310 | 中韩半导体ETF | 100 | ¥5.195 |
净值走势
策略简介
多因子综合策略是平台旗舰策略，基于综合动量、波动率、量能3大核心因子对选取39只ETF进行综合评分（综合动量=0.4×20日收益+0.3×60日收益+0.3×相对强度）。月度再平衡选出TOP5品种等权持仓，配合成交额过滤、Z-Score与MA60双重门槛、旧持仓保留机制，追求在控制风险的前提下获取稳定超额收益。
风控机制
单标的止损10%，VIX>30降半仓，组合回撤>15%降半/>20%清仓，趋势因子过滤弱品种
适合人群
追求长期稳健增值、能承受中等波动的用户
核心逻辑
- •综合动量因子（权重0.47）：0.4×ROC20d + 0.3×ROC60d + 0.3×相对强度，捕捉短中长期价格动能
- •波动率因子（权重0.29）：60日年化波动率Z-Score反向评分，偏好低波动品种
- •量能因子（权重0.24）：成交量比值Z-Score，衡量近期资金活跃度
- •剔除规则：日均成交额<1000万剔除、末位10%成交额剔除、Z-Score<-1剔除、现价<MA60剔除
- •选基规则：3因子加权综合评分降序，选TOP5等权持仓（每只20%）
- •持仓稳定：强制保留旧持仓中综合分前3（同品类上限2只），月度净换出≤2只
- •品类约束：同一品类最多2只（40%上限），避免过度集中
- •现金管理：不足5只时，剩余仓位入银华日利（511880）
持仓规则
选基逻辑
6因子加权评分（动量25%+趋势25%+波动率15%+成交量10%+相对强度15%+品类动量10%），选TOP5等权持仓
再平衡频率
月度再平衡（每月末调仓）
权重上限
单只ETF上限25%
风控措施
趋势因子低于阈值自动剔除，现金入银华日利（511880）