返回策略看板
全球动量轮动（积极型☀️）
6只高弹性跨资产ETF动量轮动，25日线性回归打分×R²，6选1全仓。
当前净值
1.7135
累计收益
+71.35%
最大回撤
-24.56%
总资产
¥856,750
初始50万
数据日期
2026-09-01
当前持仓
| ETF代码 | ETF名称 | 权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 518880 | 黄金ETF | 100.06% | ¥857,280 |
当日交易
2026-09-01
当日无交易
ETF标的池
共 6 只宽基 1商品 2海外 3
159915
创业板ETF
宽基
159985
豆粕ETF
商品
513030
德国ETF
海外
513100
纳指ETF
海外
513520
日经ETF
海外
518880
黄金ETF
商品
过去30日历史交易
共 4 笔买入 2卖出 2
| 日期 | 方向 | ETF代码 | ETF名称 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 买入 | 518880 | 黄金ETF | 94000 | ¥9.015 |
| 2026-08-10 | 卖出 | 513030 | 德国ETF | 442900 | ¥1.921 |
| 2026-08-05 | 买入 | 513030 | 德国ETF | 442900 | ¥1.901 |
| 2026-08-05 | 卖出 | 159985 | 豆粕ETF | 403300 | ¥2.095 |
净值走势
策略简介
全球动量轮动（积极型）覆盖黄金、德国、日经、纳指、创业板、豆粕6只跨资产ETF，以海外和商品为主，波动率较高、弹性更强。每日计算25日收盘价线性回归动量得分（斜率×R²），选择动量最强且25日收益为正的1只ETF全仓持有。卖出后设置5个交易日冷却期，避免同一品种频繁换手。策略风格偏进攻，适合全球市场趋势明确时捕捉跨境和商品的趋势行情。
风控机制
动量转负自动清仓，单标的集中持仓风险由标的池分散化对冲
适合人群
理解全球资产配置、能承受较高波动的用户
核心逻辑
- •标的池：6只跨资产ETF（黄金/德国/日经/纳指/创业板/豆粕），以海外和商品为主
- •动量打分：25日收盘价线性回归斜率 × R²，衡量趋势强度和稳定性
- •趋势过滤：25日收益率必须 > 0，排除下行趋势品种
- •持仓规则：选动量得分最高的1只ETF全仓持有
- •冷却机制：卖出后5个交易日内不买回同一ETF
- •空仓处理：所有ETF动量为负时全仓银华日利（511880）
持仓规则
选基逻辑
25日线性回归斜率×R²动量打分，选TOP1全仓（25日收益须>0）
再平衡频率
每日评估，信号变化时调仓
权重上限
100%（单标的集中持仓）
风控措施
动量转负自动清仓，5日冷却期防频繁换手