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全球动量轮动（稳健型⭐）
6只低波跨资产ETF动量轮动，25日线性回归打分×R²，6选1全仓。
当前净值
1.2004
累计收益
+20.04%
最大回撤
-28.43%
总资产
¥600,200
初始50万
数据日期
2026-09-01
当前持仓
| ETF代码 | ETF名称 | 权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 518880 | 黄金ETF | 100.14% | ¥601,008 |
当日交易
2026-09-01
当日无交易
ETF标的池
共 6 只商品 2宽基 1债券 1行业 1跨境 1
159985
豆粕ETF
商品
510300
沪深300ETF
宽基
511260
十年国债ETF
债券
512890
红利低波ETF
行业
513500
标普500ETF
跨境
518880
黄金ETF
商品
过去30日历史交易
共 4 笔买入 2卖出 2
| 日期 | 方向 | ETF代码 | ETF名称 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 买入 | 518880 | 黄金ETF | 65900 | ¥9.571 |
| 2026-08-24 | 卖出 | 511260 | 十年国债ETF | 4600 | ¥135.796 |
| 2026-07-29 | 买入 | 511260 | 十年国债ETF | 4600 | ¥135.210 |
| 2026-07-29 | 卖出 | 159985 | 豆粕ETF | 296900 | ¥2.128 |
净值走势
策略简介
全球动量轮动（稳健型）覆盖沪深300、标普500、黄金、十年国债、红利低波、豆粕6只低波动ETF，股债商多元配置，波动率和回撤更可控。核心逻辑与积极型一致：25日线性回归动量得分×R²，选最强1只全仓。由于标的池包含国债和红利低波等防御品种，在市场不确定性较高时更容易切换到避险资产。
风控机制
动量转负自动清仓，标的池含国债/红利低波等防御品种，波动率天然较低
适合人群
追求稳健增值、偏好低波动的用户
核心逻辑
- •标的池：6只低波跨资产ETF（沪深300/标普500/黄金/十年国债/红利低波/豆粕）
- •动量打分：25日收盘价线性回归斜率 × R²，衡量趋势强度和稳定性
- •趋势过滤：25日收益率必须 > 0，排除下行趋势品种
- •持仓规则：选动量得分最高的1只ETF全仓持有
- •冷却机制：卖出后5个交易日内不买回同一ETF
- •空仓处理：所有ETF动量为负时全仓银华日利（511880）
持仓规则
选基逻辑
25日线性回归斜率×R²动量打分，选TOP1全仓（25日收益须>0）
再平衡频率
每日评估，信号变化时调仓
权重上限
100%（单标的集中持仓）
风控措施
动量转负自动清仓，5日冷却期防频繁换手