短期突破策略

策略简介

短期突破策略覆盖16只海外、商品、成长科技ETF，捕捉短期动量爆发行情。入场需同时满足：5日动量达标（正常模式≥4%/防御模式≥6%）、ATR(10)/ATR(50)<0.95波动压缩、成交量>5日均量1.15倍放量。入场先半仓、次日确认后加仓满仓，配合初始止损、硬止损、移动止损、时间止损、防御模式回撤止损五层风控体系。

核心逻辑

• •突破信号：5日动量 + ATR(10)/ATR(50)<0.95压缩 + 放量>1.15倍，三条件同时满足
• •分步入场：信号日先半仓，下一交易日确认不破低点后加仓至满仓
• •初始止损：入场价-5%或2×ATR(20)，取更严格者（仅未满仓时生效）
• •硬止损：入场后亏损达-10%立即止损
• •移动止损：利润≥20%回撤10%、≥12%回撤8%、≥8%保本；防御模式回撤-6%止损
• •时间止损：持仓>20日清仓，>15日且收益<8%减半
• •市场模式：VIX百分位切换NORMAL/DEFENSE模式，防御模式最多持1只

持仓规则