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趋势跟踪策略
MA20/MA60双均线+ADX趋势过滤+冷却期，风险预算仓位管理，多轨止损保护。
当前净值
1.1163
累计收益
+11.63%
最大回撤
-2.01%
总资产
¥558,150
初始50万
数据日期
2026-09-30
当前持仓
| ETF代码 | ETF名称 | 权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 511880 | 银华日利 | 100.00% | ¥558,157 |
当日交易
2026-09-30
当日无交易
ETF标的池
共 6 只宽基 3债券 1海外 1商品 1
159915
创业板ETF
宽基
510300
沪深300ETF
宽基
510500
中证500ETF
宽基
511010
国债ETF
债券
513100
纳指ETF
海外
518880
黄金ETF
商品
过去30日历史交易
共 5 笔买入 2卖出 3
| 日期 | 方向 | ETF代码 | ETF名称 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 卖出 | 518880 | 黄金ETF | 3800 | ¥8.570 |
| 2026-09-28 | 卖出 | 511260 | 十年国债ETF | 900 | ¥134.840 |
| 2026-08-20 | 买入 | 518880 | 黄金ETF | 3800 | ¥9.230 |
| 2026-08-18 | 买入 | 511260 | 十年国债ETF | 900 | ¥135.870 |
| 2026-07-28 | 卖出 | 159985 | 豆粕ETF | 18400 | ¥2.121 |
净值走势
策略简介
趋势跟踪策略使用经典20/60日双均线交叉系统，覆盖6只低相关宏观ETF。入场条件：MA20在MA60上方且ADX>25，出场信号：死叉（MA20下穿MA60）。配合5日冷却期防频繁交易、8%回撤止损、ATR止损（入场价-8%或2.5×ATR(20)取严）、波动率倒数+风险预算仓位管理（单标的上限25%，最多持4只）。每只ETF独立跟踪信号，互不干扰。
风控机制
回撤8%止损+ATR止损+冷却期5日+组合回撤>10%降半/>15%清仓，双轨恢复机制
适合人群
认可趋势交易理念、能接受震荡市小亏的用户
核心逻辑
- •入场信号：MA20在MA60上方 + ADX>25确认趋势强度，同时满足即入场
- •冷却期：同一标的卖出后5个交易日内不重复入场，避免震荡市反复开仓
- •出场信号：MA20下穿MA60（死叉）自动离场
- •回撤止损：持仓期最高价回撤≥8%触发止损
- •ATR止损：入场价×92% 或 入场价-2.5×ATR(20)，取更严格者
- •仓位管理：波动率倒数加权 + 风险预算（单笔风险=总资金2%），单标的上限25%
- •持仓限制：最多同时持有4只，超出时卖出ADX最低的标的
持仓规则
选基逻辑
双均线金叉买入、死叉卖出，各品种独立运行
再平衡频率
信号驱动（无固定调仓周期）
权重上限
单品种约16.7%
风控措施
单笔硬止损8%，均线死叉自动离场