第4章
⚡ 增值功能
相关性报告、策略回顾、策略日志、风险预警、概率实验室
📌这是什么
增值功能模块汇集了一组进阶分析工具，帮你从更多角度理解市场和策略。包括：相关性报告、策略回顾、策略日志、风险预警、概率实验室。
如果说市场全览是"看市场"，策略看板是"看策略"，那增值功能就是"看关系""做对比"和"做实验"。
🔗相关性报告（/correlation）
分析5套策略之间的收益相关性： • 相关性矩阵：5×5矩阵，展示任意两个策略之间的相关系数（-1到1） • 月度趋势：查看相关性随时间的变化趋势 • 分散度评分：整体策略组合的分散程度，分数越高分散性越好 • 跨市场分析：A股策略组 vs 全球策略组的组内/组间相关性对比
怎么看：两个策略相关性越低（接近0或负数），组合起来的分散效果越好。如果所有策略相关性都很高，说明它们在同涨同跌，分散风险的效果有限。
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📊策略回顾（/review）
对策略表现进行多维度回溯分析： • 多策略对比面板：在同一视图中叠加多个策略的净值走势、收益率、回撤 • 时间段筛选：自由选择起止日期，对比特定市场阶段的策略表现 • 风险调整收益对比：夏普比率、Sortino比率等风险调整指标的横向对比 • 收益归因：分析策略收益来源于哪些维度
怎么用：选择2个或更多策略，选定时间段，点击对比。系统会生成叠加曲线和指标对比表，让你直观看到哪些策略在特定阶段表现更好。
📝策略日志（/milestones）
记录策略运行过程中的重要事件： • 策略净值创新高 • 单日收益突破阈值 • 市场重大波动事件 • 策略参数调整记录
日志按时间线展示，支持按策略类型筛选。所有用户均可查看。
🚨风险预警（/risk-alerts）
实时监控市场异常信号： • 波动率突升预警 • 策略回撤预警 • 市场集中度异常 • 跨资产相关性突变
预警信息包含触发条件、当前数值、历史对比，帮你第一时间注意到市场异常。
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🧪概率实验室（/lab）
一个互动式的数据实验工具： • ETF选择器：从50只ETF中自由勾选，构建你的实验标的池 • 参数回测：调整策略参数，看历史回测结果如何变化 • 简单/高级模式：简单模式快速上手，高级模式精细控制买卖信号、排名方式、权重方法等 • 概率分布可视化：把收益率、回撤等数据变成直观的分布图
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🕐什么时候看
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